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让电脑做决策 这家对冲基金今年来盈利19%跑赢同行

根据彭博社, 日本对冲基金GCI Systematic Macro Fund通过电脑计算的宏观策略来投资交易所交易证券,并在今年年初交易日本国债,抛售加元对冲。今年前两个月里该公司盈利19%,过去12个月里,该公司管理的资产价值翻了一番。不过现在基金公司依据的电脑模型却预测应当抛售日债。

今年,日本央行宣布采取了负利率,日债波动性创下1999年最高纪录。上周五,10年期日本国债收益率下降至-0.135%,远低于日本央行的-0.1%的存款利率。日本国债60天波动性在3月18日升至5.48%,创下10年半新高。

让电脑做决策 这家对冲基金今年来盈利19%跑赢同行

这令基金公司难以进行资产组合管理,资产价格一日内的变化可能会出现巨大波动。GCI Systematic Macro Fund则根据电脑计算的宏观策略来投资交易所交易证券。

GCI Asset Management驻东京的量化研究和策略部门负责人Kyo Yamamoto表示:“如果看看市场,我们所见的不可信,为了保持在这样的环境里盈利,依赖于判断是艰难的,我的方法是追随电脑模型,并按照其规则来运行。“ GCI在2016年初的时候大量增持日本国债期货,同时抛售加元对冲。

Yamamoto表示,尽管GCI的模型没有预期日本央行的负利率政策,但的确显示了信号日本央行已经采取了一些行动,并预测到低风险中有利于投资日本国债的环境。该公司交易了日本国债期货,过去12个月里,GCI管理的资产价值翻倍,增值91亿日元,相当于8200万美元。

Yamamoto称,“伴随日本国债市场的波动性,风险已经增加了,因此我们开始减持仓位。”

GCI在2014年2月建立以来,回报率为173%。Hedge Fund Research编制的跟踪全球类似基金的指数在同期内的回报为16%。

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